четверг, 17 ноября 2011 г.

Анонс "Индукционные уровни Pivot Point"

Судя по результатам проведённого опроса в блоге, тема математического Pivot Point абсолютно не интересна пользователям , хотя наиболее вероятно, что в данном случае более корректно было бы сказать, что это я не способен донести информацию. В связи с этим, во второй части попробую разобрать свою "писанину" за этот год, подкрепив её уже забытыми графиками. Сначала же без каких либо выводов о методе расчёта математической индукции Pivot Point разберу базовые методы работы по уровням R - S, в той части, которая не в полной мере согласуется с общедоступными (классическими) способами. В третьей части попробую провести работу над ошибками, с составлением правил работы.

Часть первая. Описательная.

Не выдумывая ничего нового, за основу была взята классическая формула расчёта Pivot Point , без применения четвертого уровня сопротивления-поддержки и использован несколько интегрированный способ расчёта непосредственно данных. Расчёт производился в строгом соответствии с закрытием суток на рынке (т.е. с - по 21.00 Гринвичу).

Работа с пятой цифрой после запятой в котировках не проводилась. Все расчёты через Exell, ручками. Разрабатывать данную тему начал с января 2008. И так, с божьей помощью, начнём.

Всем известен стандартный принцип работы по уровням поддержки-сопротивления Pivot Point в течении дня. (кому нужны подробности - гугл Вам в помощь). Я рассмотрю несколько другой вариант работы, более близкий пожалуй к свинг- и дэйтрейдингу. На приведённой ниже схеме (рисунок абсолютно произвольный) показана схема возникновения и зона предполагаемого движения. Что бы было более понятно, то обычно в блоге, в такой момент я писал что-нибудь в духе: "валюта стремиться к …….(S3), возможно через …..(R1) и …..(R2), стоп выше …..(R3+допуск)" ; или так (реальный пример на покупку) "понедельник, 28 июня 2010 г.EUR- новые покупки от текущих уровней, стоп 1,2095 (добавление позиции возможно на уровнях 1,2190 и 1,2135 если конечно будут, слишком много против этого) цель промежуточная 1,2550 основная 1,2870 (от 20.06.10)"

Рис.1

Рассмотрим графически дальнейшие развитие событий (с положительным результатом).

Рис.2

Вариант подобный указанному в рис. 2 встречается регулярно и может выглядеть как "эшафот".

Рис.3

Данный рисунок 3 поясняет, почему в классическом варианте надо начинать искать точки входа от PP, а не от уровней сопротивления-поддержки. Кстати, в консолидациях- в длительных или в том случае если заранее определить границы консолидации, разумно входить именно от верхних(на продажу), нижних (на покупку) уровней.

Рис.4

Так же, часто встречающийся вариант.

Что тут можно ещё добавить? Пожалуй только временное ограничение по времени: В подавляющем большинстве положительных случаев начало прямого движения к указанной цели происходит не позднее 4 дня с момента образования индукционного уровня PP. В противном случае следует ожидать как минимум "затор", ну или соответственно разворот в противоположное направление и снос стопов.

Рис.5

Соответственно - отрицательные результаты это тоже результаты, от них никуда не деться. Отмечу, при этом, что размер допуска - величина переменная и подбирается к каждому инструменту индивидуально, с учётом исторических данных. Для большинства валютных пар это 40пп (0,0040), исключение которое мне удалось зафиксировать неоднократно это разворот на паре EUR, ровно через 150пп выше стопа, но это только в при формировании на рынке зоны консолидации (будет рассмотрено во второй части). В противном случае пара проходит в сторону противоположную сторону не менее высоты диапазона индукционных уровней (hд) S3-R3.

В качестве дополнения. При ведении позиции, для грамотного управления, опираться только на индукционные уровни PP не совсем верно и не прибыльно. На данный момент, очень неплохим фильтром, для мониторинга позиций показывает себя "4-часовая стратегия MACD" Ф.Нэла (именно не как самостоятельная стратегия, а как фильтр). Пользуясь случаем высказываю слова искренней благодарности Ирине (http://strateg.org.ua/ ), за предоставленную возможность не просто ознакомиться, а изучить данную стратегию.



Вместо послесловия. Полный вариант всех частей, после окончания, выложу в виде pdf файла, что бы не загромождать повторами блог.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

 
Locations of visitors to this page