3D и биржевые котировки.

Вступление. Или прелюдия, кому как уж будет удобнее и приятнее прочитать и воспринять. Как известно подавляющему большинству людей, самым простым и в то же время самым вечным, и самым распространенным движением в природе является движение по спирали. За примерами далеко ходить не требуется: движение воды, воздушных масс, планет, галактик, куда не бросало свой взгляд разумное существо, в любой момент времени, оно, существо, обязательно находило различные спиралеобразные движения. Беспорядочное движение броуновских частиц тактично проигнорируем, оставив их для исследований сторонникам теории хаоса. Соответственно, установив, в качестве отправной точки (аксиомы, если угодно), что спиралеобразное движение является основополагающей формой движения во Вселенной, попробуем найти данную форму в движении биржевых курсов, с целью, не только, доказательства того, что цены двигаются не хаотично, но и по возможности заблаговременного прогнозирования предстоящего движения курса, а в идеале и расчета абсолютной траектории движения котировок. Попытки привязать спираль, в том или ином её проявлении, к графикам различных биржевых инструментов естественно уже бывали не раз, и индикаторы в духе «Логарифмическая спираль», …. яркое тому подтверждение. Некоторая однобокость, не позволившая выйти из под влияния волновой теории движения рынков, не позволила в полной мере оценить потенциал использования спирального движения. Тот взгляд на графики, о котором я хотел бы изложить, мне лично ни в печатных изданиях, ни на ресурсах Интернета, не встречался, в связи с чем, считаю данный материал авторским, со всеми вытекающими. (естественно, как и любой индивид могу оказаться неправым). Итак продолжим. В последние годы мировой кинематограф активно переключается на новые, модные и естественно популярные, объемные форматы 3D и его производные, на что хочется спросить, а чем хуже биржевые графики, что за дискриминация?) Ведь по большому счёту, так скажем, найти объем в биржевых котировках элементарно – начертательная геометрия нам в помощь. Ведь что представляет собой линейный, а особенно тиковый, график биржевых котировок любого инструмента? Правильно это обычная фронтальная проекция. Применим недостающие ортогональные проекции, для получения простейшей задачи. Для простоты восприятия используем частный случай движения кривой, с постоянным радиусом спирали. Трактовка точек на плоскости 2, в данном случае условна.
Таким образом, мы получили все необходимые данные для получения объемного изображения, с указанными на нём интересующими нас точками, расположенными в плоскости сечения временной шкалы.
В предложенном варианте цены движутся по однородной винтовой траектории, которую математически следует отображать как t –›(a cos t, a sin t, bt) где t= 0 до 4π, с изменяющейся линейной (и угловой) скоростью. В этом случае ключевым показателем изменения угловой скорости, скорее всего, будет является объём совершённых сделок, в секунду. Вопрос в том, что будет являться определяющим критерием радиуса траектории. Данным значением может быть и коридор исполняющихся в данный период опционов, и расстояния между определяющими (индукционными) уровнями поддержки-сопротивления действующими в данный период, и прочие варианты ценовых коридоры. Не исключен вариант, что для различных биржевых инструментов будут использоваться различные исходные данные. Это следует определять уже эмпирическим путем. И даже если окажется, что представленный вариант, с постоянным радиусом траектории, из-за большого количества условных переменных не дает возможности расчета будущей траектории ценового движения, то можно попробовать эмпирическим путем сравнения различных участков кривой найти условия предшествующие импульсному изменению цены, что для «скальпа» может оказаться очень интересно. В подобном поиске вполне возможно уже использование формул из разряда, к примеру, логарифмических спиралей (для любителей есть уже и готовые «золотые спирали», «спирали Фиббоначи» и т.п.). Что касается более вдумчивого взгляда на «3D-график», то мне более предпочтительней кажется следующий вариант движения цены.
В данном варианте цена движется по конической винтовой траектории, которая уже выглядит как t –›(at cos t, at sin t, bt). В подобном варианте следует рассмотреть вероятность того, что скорость движения цены по конической траектории постоянна и выражена в радианах. Опять же всё упирается в эмпирические расчеты. Как бы то ни было, но мы естественно помним, что ещё Декарт провозгласил, что у каждой кривой есть определяющее уравнение, а так же подчеркнул (хоть и не доказал), что основные характеристики кривой не зависят от выбора системы координат. Предложенные ранее варианты были представлены на тиковом графике, но вариативно возможно использование данного метода и на прочих временных графиках,
На данном примере использованы уровни поддержки-сопротивления как дополнительные плоскости, в существующей системе координат на дневном графике. И именно характер прохождения спирали через данные плоскости в пространстве дает возможность прочитать вероятность дальнейшего движения на определенный период.

1 комментарий:

  1. Анонимный27 июля 2014 г., 17:54

    Этот комментарий был удален администратором блога.

    ОтветитьУдалить

 
Locations of visitors to this page